Redes neuronales para la estimación de modelos de ataques especulativos

Abstract

Esta tesis doctoral desarrolla una técnica de aprendizaje automático para estimar los dos modelos principales y populares de ataques especulativos. Esto responde a las preocupaciones actuales sobre la situación financiera de las divisas. Para llevar a cabo esta investigación, se han utilizado datos de casos de países como México, Tailandia, Argentina, Islandia, Vietnam, Turquía y Nigeria, que han experimentado dificultades con el tipo de cambio de sus divisas en algún momento de las últimas décadas y han sido objeto de ataques por parte de especuladores del mercado de divisas.