Aplicaciones actuariales de modelos multi-estados y supervivencia en vidas múltiples

Abstract

Existe una amplia tradición en las ciencias actuariales de la aplicación de modelos basados en cadenas de Markov, ya sea en formato continuo o discreto, para diferentes situaciones y entornos relacionados con la supervivencia humana. La aplicación a la descripción analítica de la evolución de la supervivencia de vidas múltiples, es una de las más establecidas, tanto en la hipótesis simplificadora de independencia como en modelos que incorporan dependencia. El caso de parejas de personas es uno de los que más se han estudiado para diversas situaciones, desde el análisis de supervivencia, hasta diferentes tipos de contratos de seguros.

Por otra parte, los modelos que incorporan shocks externos, conocidos como modelos con common shock, son un alternativa usada con cierta frecuencia para incorporar dependencia en la supervivencia de varias personas, de manera bastante simplificada. Los modelos con common shock también se pueden emplear para el análisis de reclamaciones simultáneas en diferentes líneas de negocio o en la ámbito del reaseguro. Otra técnica analítica disponible para introducir dependencia en este tipo de modelos son las cópulas, utilizadas de forma independiente o en conjunción con shocks externos.

Los casos de estudio incluidos en este trabajo se encuentran incluidos dentro del enfoque seguido en obras anteriores en las que se opta por una aproximación aplicada y muy centrada en las competencias de tipo profesional demandadas por el sector actuarial y financiero. El formato elegido se ha diseñado con el objeto de permitir su utilización tanto en actividades para resolver en grupo con trabajo colaborativo, como para tareas individuales.