Optimización global de modelos de Media-Varianza-Sostenibilidad multiagencia para gestión de carteras.

Abstract

La gestión de carteras es un campo de gran interés para inversores y gesto res de activos, quienes buscan maximizar los rendimientos mientras minimizan el riesgo asociado. En los últimos años, ha surgido un interés creciente en la inte gración de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión, lo que refleja una preocupación creciente por los impactos sociales y ambientales de las actividades económicas. Si bien existen enfoques previos para la optimización de carteras que consi deran uno o dos de los objetivos mencionados, las contribuciones clave de este TFG radican en la integración de los tres objetivos en un único modelo cuadrá tico no convexo, así como en la aplicación de algoritmos basados en poblaciones para su resolución. Además, se explorarán estrategias innovadoras para abordar el problema y se evaluará empíricamente el desempeño del enfoque propuesto en comparación con métodos de referencia en la literatura.