RT Conference Proceedings
T1 Optimización robusta de carteras de inversión usando muestreo estocástico y metaheurísticas
A1 Luna, Francisco
A1 Quintana, David
A1 García, Sandra
A1 Isasi, Pedro
K1 Optimización matemática
K1 Inversiones
AB La optimización de carteras de inversión presenta un gran número de dificultades, siendo una de las más importantes la gestión de la incertidumbre que surge en diferentes aspectos del proceso. Este trabajo propone matizar esta última mejorando la robustez de las soluciones mediante el uso de $\epsilon$-vecindarios combinados con un mecanismo de remuestreo basado en marcas temporales. La aproximación se ha incorporado a cuatro metaheurísticas multi-objetivo del estado del arte, que se han evaluado sobre un histórico bastante amplio de activos. Los resultados han mostrado una mejora significativa de la fiabilidad de la frontera eficiente estimada.
YR 2016
FD 2016-09-20
LK http://hdl.handle.net/10630/12050
UL http://hdl.handle.net/10630/12050
LA spa
NO Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.
DS RIUMA. Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga
RD 19 ene 2026