RT Generic
T1 Optimización distribucionalmente robusta con múltiples fuentes de datos y confianza incorporada.
T2 Multi-reference distributionally robust optimization with incorporated trust.
A1 Robles Ríos, Juan
K1 Optimización matemática
K1 Toma de decisiones
K1 Estadística robusta
AB Este trabajo presenta un modelo de optimización distribucionalmente robusta conmúltiples fuentes de datos (MR-DRO), que permite tomar decisiones bajo incertidumbreintegrando datos de distintas fuentes de información con diferentes niveles de calidad.El modelo asigna una determinada “confianza”a cada fuente, las cuales se actualizandinámicamente según su precisión predictiva y el impacto de sus decisiones. Además,presenta robustez ante errores de estimación al considerar un conjunto de distribucionesposibles dentro de una bola de Wasserstein de radio ϵ. Por último, el modelo se aplica aun caso de estudio en optimización de carteras financieras, mostrando su capacidad paragenerar decisiones más estables y adaptativas.
AB This work presents a multi-reference distributionally robust optimization (MR-DRO)model, which enables decision-making under uncertainty by integrating data from varioussources with different levels of quality. The model assigns a specific “trust”to each source,which is updated dynamically based on its predictive accuracy and its impact on decisions.Additionally, it exhibits robustness to estimation errors by considering a set of possibledistributions within a Wasserstein ball of radius ϵ. Finally, the model is applied to acase study in portfolio optimization, demonstrating its ability to produce more stable andadaptive decisions.
PB Universidad de Málaga
YR 2025
FD 2025-07
LK https://hdl.handle.net/10630/40539
UL https://hdl.handle.net/10630/40539
LA spa
DS RIUMA. Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga
RD 25 ene 2026