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T1 Predicción de series temporales económicas con datos masivos: perspectiva, avances y comparaciones.
A1 Caro Navarro, Ángela
A1 Peña, Daniel
K1 Series temporales - Modelos econométricos - Proceso de datos
AB Este trabajo analiza cómo la predicción económica ha ido evolucionando en función de los datos disponibles y cómo la reciente disponibilidad de datos masivos está transformando los métodos utilizados para el pronóstico. Se revisan brevemente tres períodos en la evolución de los procedimientos de predicción económica y empresarial y se presentan las características de una cuarta etapa, que se ha iniciado en este siglo con la revolución del Big data. Se analizan los cambios metodológicos para construir predicciones basadas en modelos econométricos, estadísticos y de aprendizaje de máquina (machine learning) y se describen algunos de los más utilizados para la predicción con series temporales. Como ilustración, se comparan las predicciones de un conjunto de variables que describen el ciclo económico en los países de la OCDE obtenidas con unmodelo factorial dinámico y una red neuronal recurrente.
PB Funcas
SN 978-84-17609-48-1
YR 2021
FD 2021
LK https://hdl.handle.net/10630/37253
UL https://hdl.handle.net/10630/37253
LA spa
NO Caro, Á. y Peña, D. (2021). Predicción de series temporales económicas con datos masivos. Peña, D. (ed. Lit.), Poncela, P (ed. Lit.), Ruiz, E. (ed. Lit.), Nuevos métodos de predicción económica con datos masivos (pp. 5-32). FUNCAS
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DS RIUMA. Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga
RD 20 ene 2026