2026-06-02T12:04:17Zhttps://riuma.uma.es/rest/oai/requestoai:riuma.uma.es:10630/120502026-02-03T11:54:26Zcom_10630_2254col_10630_37959
RIUMA. Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga
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Luna, Francisco
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Quintana, David
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García, Sandra
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Isasi, Pedro
2016-09-20T11:42:09Z
2016-09-20T11:42:09Z
2016-09-20
http://hdl.handle.net/10630/12050
http://orcid.org/0000-0002-0455-7223
La optimización de carteras de inversión presenta un gran número de dificultades, siendo una de las más importantes la gestión de la incertidumbre que surge en diferentes aspectos del proceso. Este trabajo propone matizar esta última mejorando la robustez de las soluciones mediante el uso de $\epsilon$-vecindarios combinados con un mecanismo de remuestreo basado en marcas temporales. La aproximación se ha incorporado a cuatro metaheurísticas multi-objetivo del estado del arte, que se han evaluado sobre un histórico bastante amplio de activos. Los resultados han mostrado una mejora significativa de la fiabilidad de la frontera eficiente estimada.
spa
by-nc-nd
Optimización matemática
Inversiones
Optimización robusta de carteras de inversión usando muestreo estocástico y metaheurísticas
conference output
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