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00925njm 22002777a 4500 dc Caro Navarro, Ángela author Peña, Daniel author 2021 Este trabajo analiza cómo la predicción económica ha ido evolucionando en función de los datos disponibles y cómo la reciente disponibilidad de datos masivos está transformando los métodos utilizados para el pronóstico. Se revisan brevemente tres períodos en la evolución de los procedimientos de predicción económica y empresarial y se presentan las características de una cuarta etapa, que se ha iniciado en este siglo con la revolución del Big data. Se analizan los cambios metodológicos para construir predicciones basadas en modelos econométricos, estadísticos y de aprendizaje de máquina (machine learning) y se describen algunos de los más utilizados para la predicción con series temporales. Como ilustración, se comparan las predicciones de un conjunto de variables que describen el ciclo económico en los países de la OCDE obtenidas con un modelo factorial dinámico y una red neuronal recurrente. Caro, Á. y Peña, D. (2021). Predicción de series temporales económicas con datos masivos. Peña, D. (ed. Lit.), Poncela, P (ed. Lit.), Ruiz, E. (ed. Lit.), Nuevos métodos de predicción económica con datos masivos (pp. 5-32). FUNCAS 978-84-17609-48-1 https://hdl.handle.net/10630/37253 Series temporales - Modelos econométricos - Proceso de datos Predicción de series temporales económicas con datos masivos: perspectiva, avances y comparaciones.