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dc.contributor.authorLuna, Francisco
dc.contributor.authorQuintana, David
dc.contributor.authorGarcía, Sandra
dc.contributor.authorIsasi, Pedro
dc.date.accessioned2016-09-20T11:42:09Z
dc.date.available2016-09-20T11:42:09Z
dc.date.created2016
dc.date.issued2016-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10630/12050
dc.description.abstractLa optimización de carteras de inversión presenta un gran número de dificultades, siendo una de las más importantes la gestión de la incertidumbre que surge en diferentes aspectos del proceso. Este trabajo propone matizar esta última mejorando la robustez de las soluciones mediante el uso de $\epsilon$-vecindarios combinados con un mecanismo de remuestreo basado en marcas temporales. La aproximación se ha incorporado a cuatro metaheurísticas multi-objetivo del estado del arte, que se han evaluado sobre un histórico bastante amplio de activos. Los resultados han mostrado una mejora significativa de la fiabilidad de la frontera eficiente estimada.es_ES
dc.description.sponsorshipUniversidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectOptimización matemáticaes_ES
dc.subjectInversioneses_ES
dc.subject.otherGestión de carteras de inversiónes_ES
dc.subject.otherRobustezes_ES
dc.subject.otherOptimización multiobjetivoes_ES
dc.titleOptimización robusta de carteras de inversión usando muestreo estocástico y metaheurísticases_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.centroE.T.S.I. Informáticaes_ES
dc.relation.eventtitleXI Congreso Español de Metaheurísticas Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2016)es_ES
dc.relation.eventplaceSalamancaes_ES
dc.relation.eventdate13/09/2016es_ES
dc.identifier.orcidhttp://orcid.org/0000-0002-0455-7223es_ES
dc.cclicenseby-nc-ndes_ES


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