Las crisis de las finanzas internacionales han sido materia de análisis en la literatura económica en las últimas décadas por su coste fiscal y su repercusión en la actividad económica. Las crisis bancarias y cambiarias que se han manifestado desde 1975 han ido precedidas de considerables pérdidas de producción en los países, requiriéndose entre un año y medio y tres años para que el crecimiento de la producción recupere su nivel de tendencia.
La repetida aparición de crisis financieras de carácter sistémico, cada vez más numerosas y graves, y el proceso de Integración de los países emergentes con los desarrollados a través del proceso de globalización, ha suscitado un mayor interés por el motivo, la calidad de la gestión y, sobre todo, la exigencia de prevención de estas crisis financieras. Esto ha llevado a muchos investigadores a desarrollar modelos para analizar y predecir los movimientos de capital, la liquidez y la capacidad de pago de los países a través de las reservas internacionales y la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). La mayoría de estos modelos se han desarrollado con muestras compuestas por países emergentes, ya que suelen ser países más vulnerables, que han experimentado una mayor frecuencia de crisis desde el punto de vista estadístico. Además, el interés actual por los modelos de previsión se ha visto acentuado por la última crisis financiera mundial, que reveló que incluso los países desarrollados, es decir, los que teóricamente se encuentran en una mejor situación y estabilidad económica, requieren una vigilancia constante de su situación financiera.
A pesar de que en la literatura anterior existen modelos de predicción de crisis financieras con un poder explicativo relevante, siguen mostrando limitaciones en cuanto a sus niveles de precisión. Además, la mayoría de estos modelos recurren principalmente a técnicas estadísticas y prácticamente no utilizan métodos computacionales.
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