Debido a la crisis económico-financiera que se inició en 2007, se produjo la quiebra de varios grandes bancos internacionales, y esto acabó afectando no solo al sistema financiero, sino a la actividad económica mundial. Por este motivo, los gobiernos de los distintos países realizaron reformas financieras en la legislación.
Estas reformas se concretaron a nivel internacional a través del acuerdo alcanzado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en diciembre de 2010, acuerdo conocido como Basilea III, que marcó la necesidad de elevar los requerimientos de capital y mejorar la cobertura de riesgos para tratar de reforzar la fortaleza y solvencia de los bancos.
En este contexto, en 2011 surgieron los Bancos de Importancia Sistémica Mundial, conocidos por sus siglas en inglés G-SIB, que son una serie de entidades financieras que, debido a su gran tamaño y su interconexión con todo tipo de actividades económicas, en el caso de atravesar dificultades podrían generar problemas en la estabilidad financiera mundial. A estas entidades financieras, el acuerdo de Basilea les exige una serie de medidas adicionales al del resto de bancos.
El objetivo de la presente investigación fue crear un modelo que permitiera predecir la rentabilidad de los Bancos de Importancia Sistémica Mundial (G-SIB), para ello se trabajó en el modelo con los 100 mayores bancos del mundo por volumen de activos y para analizar las medidas implementadas en Basilea III se utilizó el período comprendido entre 2011 y 2015.
La metodología aplicada fue la de Ecuaciones Estructurales mediante PLS (Partial Least Squares) debido a que se tenía interés en predecir la variable latente rentabilidad y en desarrollar un único modelo que relacionara las siguientes variables no observables: eficiencia operativa, riesgo de crédito, coeficiente de solvencia, tamaño y perfil macroeconómico de los países en los que tienen la sede los bancos.
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