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    Aplicación del modelo Smith-Wilson a la estructura temporal de tipos de Interés. Efectos sobre las provisiones matemáticas de una entidad aseguradora del ramo de vida

    • Autor
      Faria da Silva Gregorio, Thierry
    • Director/es
      Trigo-Martinez, EduardoAutoridad Universidad de Málaga
    • Fecha
      2014-03-20
    • Departamento
      Finanzas y Contabilidad
    • Palabras clave
      Tasas de interés; Compañías de seguros
    • Resumen
      Bajo la actual normativa en vigor, Directiva de Solvencia I, las provisiones matemáticas de las entidades aseguradoras del ramo vida que ofrecen seguros de vida con garantías de tipos de interés habitualmente son calculadas utilizando el método prospectivo. Asimismo, cabe destacar que el factor de descuento financiero aplicado es el mismo tipo de interés garantizado al asegurado. Por otro lado, la futura Normativa de la Directiva de Solvencia II implantará las técnicas de valoración consistente con el mercado lo que implica aplicar la pertinente Estructura Temporal de Tipos de Interés a las provisiones matemáticas. En este sentido, en el presente trabajo se aplica el modelo Smith-Wilson para realizar la interpolación y extrapolación de la ETTI obtenida de la información que proporcionan los swaps de tipos de interés negociados en el mercado interbancario de la zona euro. Por consiguiente, se evalúa el efecto de la ETTI en las provisiones matemáticas de una entidad aseguradora del ramo vida (Directiva de Solvencia II) en contraste con las provisiones matemáticas calculadas utilizando el tipo de interés fijo garantizado por la entidad aseguradora (Directiva de Solvencia I). Por último lugar, se elabora un análisis de sensibilidad de las provisiones matemáticas a los principales parámetros del modelo Smith-Wilson, es decir, la Ultimate Forward Rate y alfa.
    • URI
      http://hdl.handle.net/10630/7325
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    Thierry Faria da Silva Gregorio, Tesis Máster en Finanzas, Banca y Seguros, Universidad de Málaga. Smith-Wilson.pdf (1.593Mb)
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    REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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