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dc.contributor.advisorTrigo Martínez, Eduardo
dc.contributor.authorFaria da Silva Gregorio, Thierry
dc.contributor.otherFinanzas y Contabilidades_ES
dc.date.accessioned2014-03-20T11:53:50Z
dc.date.available2014-03-20T11:53:50Z
dc.date.issued2014-03-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10630/7325
dc.description.abstractBajo la actual normativa en vigor, Directiva de Solvencia I, las provisiones matemáticas de las entidades aseguradoras del ramo vida que ofrecen seguros de vida con garantías de tipos de interés habitualmente son calculadas utilizando el método prospectivo. Asimismo, cabe destacar que el factor de descuento financiero aplicado es el mismo tipo de interés garantizado al asegurado. Por otro lado, la futura Normativa de la Directiva de Solvencia II implantará las técnicas de valoración consistente con el mercado lo que implica aplicar la pertinente Estructura Temporal de Tipos de Interés a las provisiones matemáticas. En este sentido, en el presente trabajo se aplica el modelo Smith-Wilson para realizar la interpolación y extrapolación de la ETTI obtenida de la información que proporcionan los swaps de tipos de interés negociados en el mercado interbancario de la zona euro. Por consiguiente, se evalúa el efecto de la ETTI en las provisiones matemáticas de una entidad aseguradora del ramo vida (Directiva de Solvencia II) en contraste con las provisiones matemáticas calculadas utilizando el tipo de interés fijo garantizado por la entidad aseguradora (Directiva de Solvencia I). Por último lugar, se elabora un análisis de sensibilidad de las provisiones matemáticas a los principales parámetros del modelo Smith-Wilson, es decir, la Ultimate Forward Rate y alfa.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTasas de interéses_ES
dc.subjectCompañías de seguroses_ES
dc.subject.otherSolvencia IIes_ES
dc.subject.otherEstructura temporal de tipos de interéses_ES
dc.subject.otherCurva Swapes_ES
dc.subject.otherModelo Smith-Wilsones_ES
dc.subject.otherUltimate forward ratees_ES
dc.titleAplicación del modelo Smith-Wilson a la estructura temporal de tipos de Interés. Efectos sobre las provisiones matemáticas de una entidad aseguradora del ramo de vidaes_ES
dc.title.alternativeApplication of the Smith-Wilson model to term structure of interest rates. Effects on mathematical provisions of a life insurance institutiones_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.centroFacultad de Ciencias Económicas y Empresarialeses_ES


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